القائم على الاستوكاستك تجارة نظام

نظام التداول الثلاثي الشاشة - الجزء 5 للشاشة الثانية من نظام التداول الشاشة الثلاثية، يوصي الدكتور الكسندر إلدر استخدام مؤشرات التذبذب الحديثة والحديثة مثل مؤشر القوة و إلدر-راي. ومع ذلك، يجب أن لا يشعر التجار يقتصر على أي من هذين المذبذبين - مذبذب المفضلة لديك ربما تعمل على قدم المساواة بشكل جيد، لذلك يجب أن تحل محل مذبذب التي تشعر أنك أكثر راحة. اثنين من مؤشرات التذبذب الأخرى التي يمكن استخدامها بسهولة كالشاشة الثانية هي مؤشر ستوكاستيك و ويليامز R مذبذب. مؤشر ستوكاستيك العشوائي هو حاليا واحدة من مؤشرات التذبذب الأكثر شعبية ويتم تضمينه في العديد من برامج البرمجيات المتاحة على نطاق واسع والتي يستخدمها كل من التجار الأفراد والمهنيين. على وجه الخصوص، التجار الذين يستخدمون أنظمة حاسوبية صارمة لتنفيذ صفقاتهم تجد أن مؤشرات التذبذب العشوائية لديها العديد من الصفات الجيدة. على سبيل المثال، مؤشر ستوكاستيك لديه سجل حافل في إزالة الاشارات الضارة. وبشكل أكثر تحديدا، يستخدم مؤشر ستوكاستيك عدة خطوات لغرض صريح من تصفية ضوضاء السوق. وهو نوع من الحركات قصيرة الأجل جدا التي لا تتعلق للاتجار الاتجاه الحالي من الفائدة. على غرار إلدر-راي، يحدد مؤشر ستوكاستيك اللحظة الدقيقة التي تصبح فيها الثيران أو الدببة أقوى أو أضعف. ومن الواضح أن التجار هم الأفضل من القفز على متن أقوى القطار والتداول مع الفائزين في حين تأليب أنفسهم مباشرة ضد الخاسرين. الأنواع الثلاثة من الإشارات الهامة للتجار باستخدام مؤشر ستوكاستيك هي اختلافات. مستوى الخطوط العشوائية واتجاه الخطوط العشوائية. لمزيد من التفاصيل، انظر ما هو الفرق بين ستوشاستيك سريع وبطيء في التحليل الفني الاختلافات يحدث اختلاف صعودي عندما ترتفع أسعار مؤشر جديد ولكن مؤشر ستوكاستيك يتصدر قاعا أعلى مما كان عليه في الانخفاض السابق. وهذا يعني أن الدببة يفقدون قبضتهم على السوق وأن الجمود البسيط يدفع الأسعار إلى الانخفاض. يتم إصدار إشارة شراء قوية جدا بمجرد أن يبدأ مؤشر ستوكاستيك من أسفله الثاني. وينصح المتداولون جيدا بالدخول في وضعية طويلة ووضع وقف وقائي أدنى أدنى مستوى في السوق. تظهر أقوى إشارات الشراء عندما يتم وضع أسفل خطوط مؤشر ستوكاستيك أسفل الخط المرجعي السفلي والقاع الثاني فوقه. على النقيض من ذلك، فإن الاختلاف الهبوطي يتوافق مع الظروف التي ارتفعت فيها الأسعار إلى قمة جديدة ولكن مؤشر ستوكاستيك تصل إلى قمة أدنى من أي وقت خلال التظاهرة السابقة. ثم تصبح الثيران أضعف وترتفع الأسعار ببطء. تصدر إشارة البيع الحرجة عندما ينخفض ​​مؤشر ستوكاستيك من أعلى قمة. يجب على المتداولين الدخول إلى وضعية قصيرة ووضع نقطة وقائية فوق آخر سعر مرتفع. أفضل إشارات لبيع قصيرة تحدث عندما يكون أعلى الأولى فوق خط المرجع العلوي والثاني هو دون ذلك، على عكس أفضل إشارات للذهاب طويلة. مستوى خطوط مؤشر ستوكاستيك يمثل المستوى الذي حققته خطوط مؤشر ستوكاستيك ظروف ذروة شراء أو ذروة البيع. عندما يرتفع مؤشر ستوكاستيك فوق الخط المرجعي العلوي، يقال إن السوق في ذروة الشراء ومستعد للتراجع. وعلى النقيض من ذلك، فإن حالة ذروة البيع، التي يكون فيها السوق جاهزا للارتفاع، يمثله مؤشر ستوكاستيك الذي يقع تحت خط المرجعية الأدنى. ومع ذلك، يجب على التجار توخي الحذر في تفسير ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع باستخدام مؤشر ستوكاستيك: خلال الاتجاه على المدى الطويل، قد يصدر مؤشر ستوكاستيك إشارات مخالفة. في الاتجاهات الصاعدة القوية - كما قد يتضح من شاشة السوق الأولى للمتداولين - يصبح الرسم البياني لمتوسط ​​تقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد)، مؤشر ستوكاستيك يشبع الشراء ويصدر إشارات بيع خاطئة في حين أن السوق تتجمع. في الاتجاه الهبوطي، مؤشر ستوكاستيك يصبح بسرعة ذروة البيع ويعطي إشارات شراء في وقت سابق مما يبرره. على الرغم من أن تفسير ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع مع ستوشاستيك يمكن أن يكون مشكلة، عند استخدام الرسم البياني ماسد كما الشاشة الأولى من نظام التداول الشاشة الثلاثية، يمكن للتجار بسهولة القضاء على هذه الإشارات غير صحيحة. يجب أن يتخذ المتداولون إشارات شراء من مؤشر ستوكاستيك اليومي فقط عندما يظهر الرسم البياني الماكد الأسبوعي اتجاها تصاعديا. عندما يكون الاتجاه إلى أسفل، فقط بيع إشارات من مؤشر ستوكاستيك اليومي ينبغي أن تستجيب. باستخدام الرسم البياني الأسبوعي لتحديد اتجاه صعودي، انتظر خطوط مؤشر ستوكاستيك اليومي للعبور تحت خط المرجعية السفلي قبل الشراء. وضع أمر الشراء الخاص بك على الفور أعلى من أحدث شريط الأسعار. يمكنك بعد ذلك حماية الموقف الخاص بك مع وقف وقائي وضعت تحت أدنى من يوم التداول أو أدنى من اليوم السابق، أيهما أقل. ولإضافة مستوى آخر من التفصيل إلى هذا التحليل، كيف يمكن أن يشير شكل القاع ستوشاستيك إلى القوة النسبية للتجمع. إذا كان الجزء السفلي ضيقا وضحلة، الدببة ضعيفة ومن المرجح أن يكون قويا. إذا كان القاع عميقا وواسع النطاق، فإن الدببة قوية ويمكن أن يكون الارتفاع جيدا جيدا. عند تحديد اتجاه هبوطي على الرسم البياني الأسبوعي الخاص بك، لا تدخل صفقتك حتى تتجمع خطوط مؤشر ستوكاستيك اليومي فوق خط المرجعية العلوي. يمكنك بعد ذلك وضع أمر على الفور لبيع قصيرة أسفل أدنى سعر شريط آخر. ومع ذلك، لا تنتظر التقاطع على خطوط مؤشر ستوكاستيك حيث من المرجح أن يكون السوق في حالة سقوط حر. لحماية وضعك القصير، ضع نقطة وقائية فوق قمة يوم التداول المحدد أو في اليوم السابق، أيهما أعلى. شكل أعلى ستوشاستيك يمكن أيضا أن تشير إلى الانحدار النسبي أو الركود في تراجع الأسواق. يظهر أعلى ضيق في خط مؤشر ستوكاستيك ضعف الثيران واحتمال حدوث انخفاض حاد. يظهر أعلى مؤشر ستوكاستيك العالي والواسع قوة الثيران، وبالتالي يجب تجنب المواقف القصيرة. باختصار، فإن الوسائل التي يمكن من خلالها للتجار تصفية معظم الصفقات السيئة ينطوي على معرفة حميمة من ذروة الشراء وظروف ذروة البيع. عندما ستوكاستيك هو ذروة الشراء، لا تشتري. عندما يكون مؤشر ستوكاستيك ذروة البيع، لا تبيع قصيرة. اتجاه مؤشر ستوكاستيك بكل بساطة، عندما يتحرك كل من الخطين العشوائيين في نفس الاتجاه، يتم تأكيد الاتجاه على المدى القصير. عندما ترتفع الأسعار مع كلا من خطوط مؤشر ستوكاستيك، من المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد. عندما تنزلق الأسعار على طول في حين أن كلا من خطوط مؤشر ستوكاستيك في الانخفاض، فإن الاتجاه الهبوطي على المدى القصير من المرجح أن يستمر. عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن مؤشر ستوكاستيك مذبذب فعالة للغاية ومفيدة كجزء من نظام التداول الشاشة الثلاثية الخاص بك. في الجزء 6 من هذه المقالة، فحص جيدا المذبذب الرابع من الفائدة، ويليامز R. لمراجعة الأقسام السابقة من هذه السلسلة، انظر الثلاثي نظام التداول الشاشة - الجزء 1. الجزء 2 . الجزء 3 والجزء 4. بيتا هو مقياس لتقلبات أو مخاطر منهجية لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر مكاتب الملكية الفكرية من قبل الشركات الأصغر سنا التي تسعى. نسبة الدين هي نسبة الدين المستخدمة لقياس الرافعة المالية للشركة 039 أو نسبة الدين المستخدمة لقياس الفرد. ماسد و ستوشاستيك: إستراتيجية مزدوجة الصليب اسأل أي تاجر تقني وسوف يعلمك أن هناك حاجة إلى المؤشر الصحيح بشكل فعال تحديد تغيير بالطبع في أنماط أسعار الأسهم. ولكن أي شيء يمكن أن مؤشر واحد الحق القيام به لمساعدة التاجر، واثنين من مؤشرات مجانية يمكن أن نفعل ما هو أفضل. تهدف هذه المقالة إلى تشجيع المتداولين على البحث عن كروس أوفر صعودي متزامن وتحديده مع تقاطع مؤشر ستوكاستيك الصعودي ثم استخدام هذا كنقطة دخول للتداول. إقران مؤشر ستوكاستيك و ماسد البحث عن مؤشرين شعبيين يعملان معا بشكل جيد أدى إلى إقران مؤشر ستوكاستيك ومتوسط ​​التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد). يعمل هذا الفريق لأن مؤشر ستوكاستيك يقارن سعر إغلاق الأسهم إلى النطاق السعري على مدى فترة معينة من الزمن، في حين أن مؤشر الماكد هو تشكيل اثنين من المتوسطات المتحركة المتباعدة والتقارب مع بعضها البعض. هذه التركيبة الديناميكية فعالة للغاية إذا ما استخدمت لأقصى إمكاناتها. (للحصول على معلومات أساسية حول كل من هذه المؤشرات، انظر التعرف على مؤشرات التذبذب: ستوشاستيك و التمهيدي على ماسد.) عمل مؤشر ستوكاستيك هناك مكونان لمؤشر ستوكاستيك. K و D. و K هو الخط الرئيسي الذي يشير إلى عدد من الفترات الزمنية، و D هو المتوسط ​​المتحرك لل K. فهم كيفية تشكيل مؤشر ستوكاستيك شيء واحد، ولكن معرفة كيف سيكون رد فعل في حالات مختلفة هو اكثر اهمية. على سبيل المثال: تحدث مشغلات مشتركة عندما ينخفض ​​خط K أقل من 20 - يعتبر السهم ذروة البيع. وهو إشارة شراء. إذا كان قمم K أقل من 100، ثم رأسا إلى الأسفل، يجب أن تباع الأسهم قبل أن تنخفض قيمة أقل من 80. عموما، إذا كانت قيمة K ترتفع فوق D، ثم يشار إشارة شراء هذا كروس، شريطة أن تكون القيم تحت 80 - وإذا كانت القيمة أعلى من هذه القيمة، فإن الأمن يعتبر ذروة شراء. العمل ماسد كأداة تداول متعددة الاستخدامات التي يمكن أن تكشف عن زخم السعر. فإن مؤشر الماكد مفيد أيضا في تحديد اتجاه السعر واتجاهه. مؤشر ماكد لديه ما يكفي من القوة ليقف وحده، ولكن وظيفتها التنبؤية ليست مطلقة. تستخدم مع مؤشر آخر، يمكن للماكد رفع حقا ميزة التجار. (تعرف على المزيد حول التداول في حركة الزخم في مومنتوم ترادينغ ويث ديسيبلين). إذا كان هناك حاجة إلى تحديد المتداول لقوة الاتجاه واتجاه السهم، فإن تراكب خطوط المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني ماسد مفيد جدا. ويمكن أيضا أن ينظر إلى ماسد على شكل رسم بياني فقط. (معرفة المزيد في مقدمة إلى الرسم البياني ماسد.) حساب ماسد لتحقيق هذا المؤشر المتذبذب الذي يتقلب فوق وتحت الصفر، مطلوب حساب ماسد بسيط. من خلال طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يوما (إما) لأسعار الأمن من المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يوما لسعره، فإن قيمة مؤشر التأرجح تأتي في موضع التشغيل. مرة واحدة يتم إضافة خط الزناد (إما لمدة تسعة أيام)، المقارنة بين اثنين يخلق صورة التداول. إذا كانت قيمة الماكد أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام، فإنه يعتبر متوسط ​​كروس المتحرك المتحرك الصاعد. من المفيد أن نلاحظ أن هناك عدد قليل من الطرق المعروفة لاستخدام ماسد: وقبل كل شيء هو مشاهدة للتباعد أو كروس من خط الوسط من الرسم البياني الماكد يوضح فرص شراء فوق الصفر وبيع الفرص أدناه. آخر يلاحظ المتوسط ​​المتحرك خط عمليات الانتقال وعلاقتها مع خط الوسط. (لمزيد من التفاصيل، انظر التداول ماكد ديفرجانس.) تحديد ودمج عمليات الانتقال الصاعدة لتكون قادرة على تحديد كيفية دمج كروس الماكد الصاعد والانتقال العشوائي الصعودي إلى استراتيجية تأكيد الاتجاه، تحتاج الكلمة الصاعدة إلى أن يفسر. في أبسط المصطلحات، يشير الصاعد إلى إشارة قوية لارتفاع الأسعار بشكل مستمر. إشارة صعودية هي ما يحدث عندما يتجه المتوسط ​​المتحرك بشكل أسرع فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء، مما يخلق زخما في السوق ويقترح المزيد من الزيادات في الأسعار. في حالة الماكد الصعودي، سيحدث ذلك عندما تكون قيمة المدرج التكراري فوق خط التوازن، وأيضا عندما يكون خط الماكد أكبر من المتوسط ​​المتحرك ل تسعة أيام، ويسمى أيضا خط إشارة ماسد. ويحدث الاختلاف الصعودي في مؤشر ستوكاستيك عندما تمرر قيمة K قيمة D، مما يؤكد حدوث تحول محتمل في السعر. كروسوفرز إن أكتيون: جينيسي أمب ويومينغ Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: غور) فيما يلي مثال على كيفية ومتى تستخدم الصليب المزدوج العشوائي و ماسد. لاحظ الخطوط الخضراء التي تظهر عند تحرك هذين المؤشرين في المزامنة والعبور شبه مثالية يظهر على الجانب الأيمن من المخطط. قد تلاحظ أن هناك حالتين عندما يكون كل من ماسد و ستوشاستيك على مقربة من العبور في وقت واحد - يناير 2008، منتصف مارس ومنتصف أبريل، على سبيل المثال. حتى أنها تبدو وكأنها عبور في نفس الوقت على الرسم البياني لهذا الحجم، ولكن عندما كنت تأخذ نظرة فاحصة، سوف تجد أنها لم تعبر في الواقع في غضون يومين من بعضها البعض، والذي كان معيارا لإعداد هذا المسح الضوئي . قد تحتاج إلى تغيير المعايير بحيث تقوم بتضمين كروسات تحدث ضمن إطار زمني أوسع، بحيث يمكنك التقاط التحركات مثل تلك الموضحة أدناه. من المهم أن نفهم أن تغيير المعلمات إعدادات يمكن أن تساعد في إنتاج خط الاتجاه لفترات طويلة. مما يساعد التاجر تجنب انحراف. يتم تحقيق ذلك باستخدام قيم أعلى في إعدادات الفترة الفاصلة. ويشار إلى هذا عادة باسم تجانس الأشياء. التجار النشطون، بالطبع، استخدام إطارات زمنية أقصر بكثير في إعدادات المؤشرات الخاصة بهم، وسوف تشير إلى مخطط لمدة خمسة أيام بدلا من واحد مع أشهر أو سنوات من تاريخ الأسعار. الاستراتيجية أولا، ابحث عن عمليات الانتقال الصاعدة التي تحدث في غضون يومين من بعضها البعض. نضع في اعتبارنا أنه عند تطبيق استراتيجية ستوكاستيك و ماسد المزدوج الصليب، من الناحية المثالية يحدث كروس تحت خط 50 على مؤشر ستوكاستيك للقبض على حركة سعر أطول. ويفضل أن تريد أن تكون قيمة الرسم البياني أو تتحرك أعلى من الصفر في غضون يومين من وضع التجارة الخاصة بك. نلاحظ أيضا أن مؤشر الماكد يجب أن يعبر قليلا بعد مؤشر ستوكاستيك، لأن البديل قد يخلق إشارة كاذبة للاتجاه السعر أو مكان لكم في الاتجاه الجانبي. وأخيرا، فمن الأسلم تداول الأسهم التي تتداول فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، ولكنها ليست ضرورة مطلقة. ميزة تعطي هذه الاستراتيجية التجار فرصة للاستمرار للحصول على نقطة دخول أفضل على الأسهم الاتجاه الصعودي أو أن يكون أكثر من أن أي اتجاه هبوطي يعكس حقا نفسه عندما الصيد في القاع لعقود طويلة الأجل. ويمكن تحويل هذه الاستراتيجية إلى مسح حيث يسمح برنامج الرسوم البيانية. العيب مع كل ميزة أن أي استراتيجية يعرض، هناك دائما عيب لهذه التقنية. لأن الأسهم عادة يستغرق وقتا أطول ليصطف في أفضل موقف الشراء، والتداول الفعلي للسهم يحدث أقل في كثير من الأحيان، لذلك قد تحتاج إلى سلة أكبر من الأسهم لمشاهدة. خدعة التجارة الصليب المزدوج مؤشر ستوكاستيك و ماكد يسمح للتاجر لتغيير فترات، وإيجاد نقاط الدخول الأمثل ومتسقة. بهذه الطريقة يمكن تعديلها لتلبية احتياجات كل من التجار النشطين والمستثمرين. تجربة مع كل من فترات مؤشر وسترى كيف عمليات الانتقال سوف يصطف بشكل مختلف، ومن ثم اختيار عدد الأيام التي تعمل بشكل أفضل لأسلوب التداول الخاص بك. قد ترغب أيضا في إضافة مؤشر رسي إلى المزيج، لمجرد التسلية. (اقرأ القراءة مؤشر القوة النسبية (رسي) لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر.) الخاتمة بشكل منفصل، فإن مؤشر ستوكاستيك ومؤشر ماسد يعملان في أماكن فنية مختلفة ويعملان بمفردهما. وبالمقارنة مع مؤشر ستوكاستيك الذي يتجاهل هزات السوق، يعتبر مؤشر الماكد خيارا أكثر موثوقية كمؤشر تداول وحيد. ومع ذلك، تماما مثل اثنين من رؤساء، ومؤشرين عادة ما تكون أفضل من واحد مؤشر ستوكاستيك و ماكد هو الاقتران المثالي ويمكن أن توفر لتجربة تداول محسنة وأكثر فعالية. لمزيد من القراءة حول استخدام مؤشر ستوكاستيك و ماسد معا، راجع القوى المشتركة قوة التقط الاستراتيجية. بيتا هو مقياس لتقلبات أو مخاطر منهجية لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر مكاتب الملكية الفكرية من قبل الشركات الأصغر سنا التي تسعى. نسبة الدين هي نسبة الدين المستخدمة لقياس الرافعة المالية للشركة أو نسبة الدين المستخدمة لقياس الفرد. استراتيجية التداول العشوائية السفلية الإعداد العشوائي: 14 فترة، K 3 نطاقات البولينجر: 20،2 إشارات التداول البطيئة ستوشاستيك هذه الإستراتيجية البطيئة لتداول ستوكاستيك لا تستخدم أساليب كروس نموذجية من مؤشر ستوكاستيك. عموما، سوف التجار استخدام هذا مذبذب لتجارة عمليات الانتقال من خط K وخط D. وتحدث إشارة الشراء عند عبور الخط K فوق الخط D والعكس بالعكس لإشارة البيع. أو قد تنتظر حدوث اختلافات بالنسبة للسعر عندما يكون المؤشر فوق أو أقل من خطوط 80-20 ثم يبدأ التجارة. ويستعمل آخرون عبور أي من الخطين K أو D أقل من 80 لإشارة بيع وما فوق 20 لإشارة شراء. كل لوحده. لا تستخدم الطريقة التالية متوسط ​​مؤشر ستوكاستيك البطيء - فقط خط K. ويمكن تصنيف هذه الاستراتيجية كطريقة عكس الاتجاه حيث أنها تتوقع ارتدادا عن فرق بولينجر والعودة إلى المتوسط ​​المتحرك لفترة 20. على الرغم من أن لمسة من البولنجر باند هو فقط نصف شرط لهذا سيبتريجر للبدء. النظرية هنا هي أن السعر يتحرك في موجات بين ظروف ذروة البيع و ذروة الشراء و مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يستخدم جنبا إلى جنب مع العصابات لتحديد متى السعر سوف يعود إلى ما لا يقل عن المتوسط ​​لتحقيق الربح. تقول الحكمة التقليدية، عندما يكون مؤشر ستوكاستيك البطيء عند أو فوق 80، يعتبر السهم ذروة شراء. عندما يكون السعر عند 20 أو أقل، يكون السهم في ذروة البيع. ولكن هل هو حقا ذروة الشراء أو ذروة البيع فقط عندما يكون السهم في نطاق التداول. ضع ذلك في الاعتبار عند مراجعة هذه الإستراتيجية. وإلا فإن 80 - 20 خطوط لا معنى لها. إذا ذهب السهم إلى اتجاه صاعد رئيسي، فإن المؤشر سيبقى فقط ظهرت فوق 80. لذلك تأكد إذا كنت ستحاول محاولة أي استراتيجية الاتجاه المعاكس مثل هذا، أن ندرك أنه عند التداول ضد هذا الاتجاه، يمكن للسعر تتحرك بسرعة فائقة في الاتجاه المعاكس من التجارة الخاصة بك. لذلك كنت تعرف بشكل أفضل مقدما كيف كنت على وشك الخروج موافق، لذلك هيريس كيف يعمل هذا: شراء الإعداد: شريط الأسعار الحالي قد لمست أقل بولينجر باند أو خط ستوكاستيك أقل من 20. شراء الزناد: في نهاية من شريط، وقد لمست سعر أقل بولينجر باند والخط العشوائي أقل من 20. خروج: عندما يصل السعر إلى 20 سما. الإعداد القصير: شريط السعر الحالي قد لمست شريط بولينجر العلوي أو خط ستوكاستيك هو فوق 80. الزناد القصير: في إغلاق شريط، وقد لمست سعر أعلى بولينجر باند والخط العشوائي هو فوق 80. خروج: عند السعر تصل إلى 20 سما. 5 دقائق. مخطط كق أدناه، يوضح هذه الاستراتيجية. يشار إلى ثلاثة صفقات قصيرة واثنين من الصفقات الطويلة في هذا اليوم بالذات. وتشير الخطوط الحمراء إلى الأعمدة التي تؤدي إلى التداول. اعتمادا على مكان التاجر وضع توقف، كان كل واحد من هذه الصفقات كان الفائزون. ولكن، لاحظ كيف في هذا اليوم، كق فقط يتجه ذهابا وإيابا في نطاق التداول. هذا هو نوع من يوم ستهبط استراتيجية التداول العشوائية البطيئة في المال. ماذا يحدث ليحدث في يوم تتجه أنت ذاهب إلى أن تتوقف باستمرار طوال اليوم. مثل آخر صفقة طويلة على الرسم البياني أدناه، فإن السعر سيضرب بولينجر باند، فإن خط ستوكاستيك سيكون أقل من 20 مما أدى إلى التجارة، ولكن بعد ذلك السعر سوف تبقي فقط تتحرك إلى أسفل، مرة أخرى عبور خط ستوكاستيك أقل من 20 ووقف لكم خارج. tochastic نتائج اختبار المذبذب (سو) مؤشر مؤشر ستوكاستيك (سو) هو مؤشر زخم يستخدم على نطاق واسع. كجزء من المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق وضعنا على المحك من خلال 16 أسواق عالمية مختلفة (ما مجموعه 300 سنة البيانات) لمعرفة مدى نجاحه والظروف التي تنتج أفضل العوائد. أولا وقبل كل شيء let8217s تحديد كيفية أداء السوق في حين أن مؤشر مذبذب ستوكاستيك هو في كل 10 من مجموعتها: لقد سلط الضوء على كل من النتائج السلبية عبر التدرج ريدجورانج والنتائج الإيجابية عبر التدرج الضوء غرينغتدارك الأخضر (اعتمادا على مدى كبير الخسارة أو ربح). ومن الواضح أن معظم المكاسب في السوق وقعت في حين كان مؤشر ستوكاستيك فوق 50، والأسود حصة عندما كان فوق 90. ما يعني هذا هو أنه عندما يكون السوق في أعلى 50 من نطاقها لديها ميل إلى الارتفاع، وعندما هو في أعلى 90 من مجموعتها لديها ميل قوي لترتفع. كما يخبرنا أننا نريد تجنب أن تكون طويلة عندما يكون السوق في أسفل 50 من نطاقها. على مدى أي فترة ونحن نبني هذا النطاق ومن المثير للاهتمام، والعوائد لا تتغير كثيرا على فترات الاسترجاع مختلفة على الرغم من أن فائدة نظرة أطول الظهر هو أقل تقلبا من الإشارات. Let8217s ننظر الآن في قطاعات من 20-50 عندما مؤشر ستوكاستيك فوق 50: الجدول أعلاه هو لون مشفرة ريدجتيلوغغرين من لوستغتميدليغتيست العودة. الرسالة القادمة من خلال بصوت عال وواضح هو أن تحتاج إلى أن تكون طويلة عندما السوق يجعل مستويات قياسية جديدة إذا كنت ترغب في كسب المال. على مدى 255 يوم تراجع (حوالي 1 سنة) الفرق بين فترة طويلة في المدى 50-90 مقابل المدى 50-100 هو الفرق بين صنع 2.68 أو 8.38 في السنة Let8217s إلقاء نظرة على الملف التجاري: النتائج أعلاه تظهر ما كان سيحدث لو فتح مركز طويل واحتفظ به في أي وقت، أي من أسواق الاختبار ال 16 كان لديها قراءة فوق 50 على مؤشر ستوكاستيك (أي أن السوق كان في النصف العلوي من نطاقه). لقد اخترنا فترة 252 يوما، وليس لأن العوائد كانت الأفضل، ولكن لأن هذا النظر يعود إلى متوسط ​​مدة أطول للمدة التجارية و 252 يوما هو متوسط ​​عدد أيام التداول في السنة. عوائد ليست جيدة كما رأينا من مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية أو المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر ولكن لا تزال محترمة. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط ​​مدة التداول 104 يوما هو مفيد عند البحث عن مؤشر على المدى الطويل من اتجاه السوق. ماذا عن خط إشارة K لقد قمنا باختبار هذا ولكن النتائج لم تكن تستحق أخذ الوقت للنشر. يتم تضمينها في جدول النتائج للتحميل مجانا إذا كنت ترغب في استعراض لهم ومع ذلك. ستوشاستيك أوزيلاتور الخلاصة خط مؤشر ستوكاستيك K هو متقلب جدا ولا يستحق النظر في التداول الخاص بك كما اقترح أصلا من قبل الدكتور جورج لين في 50s. هناك خيارات أفضل للتداول على المدى القصير مثل فراما. في الواقع، وهناك أيضا خيارات أفضل المتاحة للمؤشرات على المدى الطويل من اتجاه السوق من مؤشر مذبذب ستوكاستيك كما هو موضح في هذه المقالة لذا هو يستحق أن يكلف نفسه عناء مع على الإطلاق نعم نعم وهنا هو السبب: الحقيقة التي يتضح من هذه الاختبارات هي أن معظم المكاسب تحدث عندما يكون السوق في أعلى 10 من نطاقها وتقريبا كل من المكاسب تحدث عندما يكون السوق ضمن النصف العلوي من نطاقها. كان هناك الكثير من الأبحاث التي نشرت حول استراتيجيات الزخم، وعادة ما تنطوي على شراء الأصول الأفضل أداء من مجموعة مختارة ومن ثم تناوب الأموال بشكل دوري وذلك للبقاء باستمرار مع أفضل. كثير من الناس يخشون عقد الأسواق التي هي قريبة من أعلى مستوياتها وذلك بالتناوب باستمرار في قادة السوق الحالية وتخفيف هذه المخاوف. ما هي اختباراتنا على مؤشر ستوكاستيك تكشف عن ذلك هو أن مجرد عقد صندوق مؤشر عندما يكون في النصف العلوي من نطاقه (على مدى أي فترة ما يقرب من فترة الاسترداد) سوف التقاط معظم المكاسب في حين ستيل تجنب تلك فقاعة تخشى كثيرا انفجر مثل الانخفاضات . على عكس الاعتقاد الشائع عندما تنفجر فقاعة السوق أنها لا تفعل ذلك بين عشية وضحاها. أسهم بيني بلدي تنمو باطراد ومن ثم تنخفض في اليوم التالي. وفي حالات نادرة قد تقوم الشركات الكبيرة بذلك. لكن الاقتصادات الكبرى لا يمكنها أن تتحول إلى عشرة سنتات. لذلك، يمكن أن يكون مؤشر ستوكاستيك إضافة مفيدة لاستراتيجية نوع دوران الزخم. وهناك فكرة أخرى تستحق النظر هي تغيير قواعد نظام التداول الخاص بك على أساس القراءة مؤشر ستوكاستيك. على سبيل المثال، نحن نعلم أن معظم المكاسب تحدث عندما يحقق السوق مستويات قياسية جديدة، ولذلك يجب أن تكون قواعد أخذ الأرباح في موقف طويل مختلفة عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 90 مما هو عليه عندما يكون بين 50 و 60. كل من سيتم تضمين هذه التطبيقات في الاختبارات المستقبلية. أكثر في هذه السلسلة: أجرينا ومواصلة إجراء اختبارات واسعة النطاق على مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية. انظر كيف أنها تؤدي والتي تكشف عن نفسها كأفضل في المؤشر الفني الكفاح من أجل التفوق. يتم تضمين البيانات المستخدمة لهذه الاختبارات في جدول النتائج، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول منهجيتنا هنا. لم یتم تحصیل أي فوائد أثناء وجودھا نقدا ولم یتم احتساب مخصص لتکالیف المعاملة أو الانزلاق. تم اختبار الصفقات باستخدام إشارات نهاية اليوم (إود) على البيانات اليومية. نبذة عن الكاتب ديري براون ديري هو مؤسس OM3 المحدودة، شركة التحليل النوعي المتطورة من نيوزيلندا. يمكنك متابعة البحوث ديريس على بلوق له إتف هق. اقرأ أكثر.